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Quantitative Finance

Wir befassen uns intensiv mit der datengestützten, mathematischen Analyse und Modellierung im Wirtschafts- und Finanzbereich, mit den beiden wichtigen Dimensionen Rendite und Risiko.

Übersicht

Thematische Schwerpunkte im Forschungsschwerpunkt sind die Modellierung von Finanzinstrumenten (Rendite, Risiko, Abhängigkeiten), Quantitative Portfolio- und Trading-Strategien, Portfoliooptimierung, Währungsstrategien, Prognose ökonomischer und finanzieller Zeitreihen und integriertes Risikomanagement.

Die Anwendungen reichen von Konjunkturprognosen und Fragen der Stabilisierung des Finanzsystems bis zum Hochfrequenzhandel. Im Risikomanagement werden mit der systematischen Nutzung von Mikrodaten und der Verwendung von Methoden aus den Bereichen Data Science und Big Data Analytics methodisch und praktisch neue Tore aufgestossen.

Aktives Hedging in Währungsstrategien kann mittels geeigneter Overlay-Strategien nebst der eigentlichen Absicherung auch Outperformance in Bezug auf passive Strategien generieren. Der DFA (Direct Filter Approach) erweitert klassische Signalextraktion durch eine Verallgemeinerung des kleinstequadrate-Schätzprinzips, wodurch das Handelsproblem besser abgebildet wird.

Die interdisziplinäre Betrachtungsweise und Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstitutionen, Regulierungsbehörden und der Privatwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene ist wesentlich für unseren Erfolg.

 

 

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