Dr. Marc Weibel
Dr. Marc Weibel
ZHAW
School of Management and Law
Fachstelle für Quantitative Finance
Technoparkstrasse 2
8400 Winterthur
Persönliches Profil
Tätigkeit an der ZHAW als
Dozent für Data Science
https://www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/iwa/
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse
Portfolio & Risikomanagement, Trading, Datenanalyse und R-Programmierung
Aus- und Fortbildung
2001 : Lizenziat in Volkswirtschaft, Universität Neuenburg
2004 : MAS in Economics and Finance, Universität Genf
2012 : Advanced Certificate in Portfolio and Risk Management, Symmys
2019 : PhD in Mathematics, University of Technology Sydney
Projekte
- Development of Customizable ESG-compliant Financial Products for Swiss Asset Owners and Managers / Co-ProjektleiterIn / Projekt laufend
- Employing Natural Language Processing to identify inconsistencies in companies’ non-financial communication / Teammitglied / Projekt laufend
- Standardisierte algorithmische Darstellung von Finanzkontrakten / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- Risk- and Finance-Lab / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
Publikationen
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Meier, Peter; Stoz, Jann; Weibel, Marc,
2015.
Portfolio risk management commentary : diversifying fat tails away.
Investment & Pensions Europe.
2015(Januar), S. 64.
Verfügbar unter: https://www.ipe.com/investment/briefing-investment/portfolio-risk-management-commentary-diversifying-fat-tails-away/10006177.article
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Ruckstuhl, Andreas; Weibel, Marc; Meier, Peter,
2013.
Risk & portfolio construction : from sub-optimal to optimal.
Investment & Pensions Europe.
Verfügbar unter: https://www.ipe.com/risk-and-portfolio-construction-from-sub-optimal-to-optimal/53189.article