Dr. Marc Weibel

Arbeit an der ZHAW

Tätigkeit

Dozent für Advanced Quantitative Methoden

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte

Portfolio & Risikomanagement, Trading, Machine Learning, Datenanalyse und R- and Python Programmierung

Lehrtätigkeit

• Dozent für Data Science
• Dozent für Quantitative Methoden

Berufserfahrung

• Dozent für Data Sciences und Quantitative Methoden
  ZHAW
  08 / 2021 - heute
• Chief Investment Officer
  ENISO Partners AG
  09 / 2017 - 11 / 2022
• Dozent für Finanzmathematik
  ZHAW
  01 / 2010 - 07 / 2017

Aus- und Weiterbildung

Ausbildung

• PhD in Mathematics / Finanzmathematik
  University of Technology Sydney
  06 / 2016 - 11 / 2019
• Advanced Certificate in Portfolio and Risk Management / Quantitative Finance
  Symmys
  08 / 2012 - 11 / 2012
• Master of Advanced Studies in Economics and Finance / Quantitative Finance
  Universität Genf
  09 / 2002 - 07 / 2004
• Master in Volkswirtschaft / Volkswirtschaft und Finanz
  Universität Neuenburg
  09 / 1997 - 07 / 2001

Netzwerk

Mitglied in Netzwerken

• Bachelier Society
• European Finance Association

Social Media

Linkedin

Projekte

• Investor and Stakeholder Tools for Tracking Companies’ Climate Commitments, Greenwashing and ESG Trends / Teammitglied / Projekt laufend
• Development of Customizable ESG-compliant Financial Products for Swiss Asset Owners and Managers / Co-ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
• Employing Natural Language Processing to identify inconsistencies in companies’ non-financial communication / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
• Strengthening Swiss Financial SMEs through Applicable Reinforcement Learning / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
• Standardisierte algorithmische Darstellung von Finanzkontrakten / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
• Risk- and Finance-Lab / Teammitglied / Projekt abgeschlossen

Publikationen

• Meier, Peter; Stoz, Jann; Weibel, Marc,

  2015.

  Portfolio risk management commentary : diversifying fat tails away.

  Investment & Pensions Europe.

  2015(Januar), S. 64.

  Verfügbar unter: https://www.ipe.com/investment/briefing-investment/portfolio-risk-management-commentary-diversifying-fat-tails-away/10006177.article

• Ruckstuhl, Andreas; Weibel, Marc; Meier, Peter,

  2013.

  Risk & portfolio construction : from sub-optimal to optimal.

  Investment & Pensions Europe.

  Verfügbar unter: https://www.ipe.com/risk-and-portfolio-construction-from-sub-optimal-to-optimal/53189.article

• Weibel, Marc,

  2023.

  Scenario-based optimal control for multi-period portfolio optimization.

  In:

  Stochastic Control & Financial Engineering, Princeton, USA, 20-23 June 2023.

• Weibel, Marc,

  2022.

  Beyond smart beta : a dynamic statistical risk budgeting approach in portfolio construction.

  In:

  11th World Congress of the Bachelier Finance Society : Book of Abstracts.

  11th World Congress of the Bachelier Finance Society, Hong Kong, China, 13-17 June 2022.

  S. 130-131.

  Verfügbar unter: http://www.bacheliercongress.com/2022/~bfs2020/pdf/programme/BFS2022_Book_of_Abstracts.pdf

Publikationen vor Tätigkeit an der ZHAW

10th World Congress of the Bachelier Finance Society - A Fast Optimal Control Algorithm for Multi-Period Portfolio Optimization

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