Dr. Marc Weibel

Dr. Marc Weibel
ZHAW
School of Management and Law
Fachstelle für Financial Data Science und Ökonometrie
Gertrudstrasse 8
8400 Winterthur
Persönliches Profil
Tätigkeit an der ZHAW
Dozent für Data Science
www.zhaw.ch/de/sml/institute-zentren/iwa/
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse
Portfolio & Risikomanagement, Trading, Datenanalyse und R-Programmierung
Aus- und Fortbildung
2001 : Lizenziat in Volkswirtschaft, Universität Neuenburg
2004 : MAS in Economics and Finance, Universität Genf
2012 : Advanced Certificate in Portfolio and Risk Management, Symmys
2019 : PhD in Mathematics, University of Technology Sydney
Projekte
- Investor and Stakeholder Tools for Tracking Companies’ Climate Commitments, Greenwashing and ESG Trends / Teammitglied / Projekt laufend
- Development of Customizable ESG-compliant Financial Products for Swiss Asset Owners and Managers / Co-ProjektleiterIn / Projekt laufend
- Employing Natural Language Processing to identify inconsistencies in companies’ non-financial communication / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- Strengthening Swiss Financial SMEs through Applicable Reinforcement Learning / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- Standardisierte algorithmische Darstellung von Finanzkontrakten / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- Risk- and Finance-Lab / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
Publikationen
-
Meier, Peter; Stoz, Jann; Weibel, Marc,
2015.
Portfolio risk management commentary : diversifying fat tails away.
Investment & Pensions Europe.
2015(Januar), S. 64.
Verfügbar unter: https://www.ipe.com/investment/briefing-investment/portfolio-risk-management-commentary-diversifying-fat-tails-away/10006177.article
-
Ruckstuhl, Andreas; Weibel, Marc; Meier, Peter,
2013.
Risk & portfolio construction : from sub-optimal to optimal.
Investment & Pensions Europe.
Verfügbar unter: https://www.ipe.com/risk-and-portfolio-construction-from-sub-optimal-to-optimal/53189.article
-
Weibel, Marc,
2022.
Beyond smart beta : a dynamic statistical risk budgeting approach in portfolio construction.
In:
11th World Congress of the Bachelier Finance Society : Book of Abstracts.
11th World Congress of the Bachelier Finance Society, Hong Kong, China, 13-17 June 2022.
S. 130-131.
Verfügbar unter: http://www.bacheliercongress.com/2022/~bfs2020/pdf/programme/BFS2022_Book_of_Abstracts.pdf