Asset Management
Unser Team besteht aus erfahrenen Forscherinnen und Forschern mit langjähriger praktischer Erfahrung in der Finanzindustrie. Der Fokus in Forschung, Entwicklung und Beratung liegt insbesondere auf:
- Angewandte Kapitalmarktforschung: Wir verfügen über ein fundiertes Wissen über aktive und passive Investmentprozesse sowie über die Dynamik von Finanzmärkten. Wir sind in der Lage, Produktkonzepte sowohl auf der Ebene der Asset Allocation als auch auf der Ebene der Security Selection zu analysieren, zu quantifizieren, zu modellieren und zu testen. Praktische Erfahrung haben wir insbesondere im Bereich Multi-Asset-Futures, Sovereign Bonds, Einzelaktien und Alternative Anlagen, insbesondere Hedge Fonds. Wir setzen dazu Methoden sowohl aus der Ökonometrie als auch aus dem Machine Learning ein.
- Sustainable Finance: Wir entwickeln Konzepte und Modelle für nachhaltige Anlageprozesse sowohl auf der Strategieebene als auch auf der Umsetzungsebene. Bei der Security Selection nutzen wir alternative Datensets (z.B. Patentdaten, Satellitendaten) zur Entscheidungsfindung.
- Aktuelle Technologien: Wir arbeiten sowohl mit etablierten Finanzdienstleistern als auch mit Fintech-Unternehmen zusammen, um aktuelle Technologien zu analysieren und auf Fragestellungen der angewandten Kapitalmarktforschung anwenden zu können. Wir sind dabei besonders an der Anwendung von Artificial Intelligence zur Verbesserung der Transparenz von Entscheidungen interessiert, zum Beispiel bei regelbasierten Anlageprodukten und bei der Risikomodellierung.
- Schweizer Markt: Neben der quantitativen Stossrichtung analysieren wir den Schweizer Markt durch qualitative Studien, insbesondere zum Anlageverhalten Schweizer Pensionskassen. Die Pensionskassen haben in der Schweiz eine Vorreiterrolle, insbesondere beim Thema Sustainable Investments.
In Zusammenarbeit mit anderen Forschungsstellen der ZHAW wie dem Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP) und dem Institut für Angewandte Simulation (IAS) werden fachübergreifende Themen bearbeitet.