Prof. Dr. Peter Schwendner
Prof. Dr. Peter Schwendner
ZHAW
School of Management and Law
Institut für Wealth & Asset Management
Gertrudstrasse 8
8400 Winterthur
Arbeit an der ZHAW
Tätigkeit
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte
- Spatial Finance
- Biodiversity Value-at-Risk (BioVaR)
- AI in Finance
- Quantitative Investment Strategies
- European Bond Markets
Lehrtätigkeit
Lehrtätigkeit in der Weiterbildung
Berufserfahrung
- Dozent
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
2013 - heute - Partner, COO
Fortinbras Asset Management
2009 - 2013 - Managing Director, Head of Quant Research
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
1998 - 2009 - Doktorand
Max-Planck-Institut Göttingen
1995 - 1998
Aus- und Weiterbildung
Ausbildung
Dr. rer. nat. / Physik
Georg-August-Universität Göttingen
1995 - 1998
Weiterbildung
- Instructor Certification and University Ambassador
NVIDIA Deep Learning Institute
2024 - Nanodegrees in Deep Learning, Computer Vision, Autonomous Flight Engineer
Udacity
2024 - Advanced Course on Earth Observation for the Raw Materials Sector
EIT Raw Materials
2024 - CAS Foreign Affairs & Applied Diplomacy
ZHAW
2019 - Commodity-Advisor
ebs/BAI
2012 - Financial Risk Manager
GARP
2003 - Chartered Financial Analyst
CFA Institute
2002
Netzwerk
Mitglied in Netzwerken
- Cost Action 19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry (FinAI) / Working Group 3 Lead
- Cost Action 22138 - Recovery of Mining District Network (REMINDNET) / Working Group 2 Lead
- Cost Action 22136 - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science (PANGEOS)
- Cost Action 23102 - Linking euroscepticism and populism: causes and consequences (EUPopLink)
- Researchgate
- CLAIRE AI Research Network
- CFA Society Switzerland
- Swiss Society for Financial Market Research
- Swiss Sustainable Finance
- EU Horizon 2020 FIN-TECH
ORCID digital identifier
Auszeichnungen
- Best Paper Award for A. Posth/P. Schwendner/P. Laube/T. Orpiszewski: "Bio-Value-at-Risk: A Concept to Assessing the Implications of Biodiversity Risks on Portfolio Management using Geospatial Analysis"
3rd Conference on Sustainable Banking and Finance CSBF 2025 at University of Napoli Parthenope
07 / 2025 - Excellence in Environmental and Social Impact: Zurich University of Applied Sciences & University of Zurich: Spatial Sustainable Finance Project
Geospatial World Forum
04 / 2025
Social Media
Projekte
- Data-based Screening and Monitoring Methods for Tracking Environmental and Social Dynamic around Gold Mines / Stellv. Projektleiter:in / laufend
- Spatial sustainable finance: Satellite-based ratings of company footprints in biodiversity and water / Projektleiter:in / laufend
- Digitising Environmental Impacts using Geospatial Analytics / Teammitglied / abgeschlossen
- BioVaR – Assessing and Digitizing Risk Exposure Resulting from Biodiversity Loss / Co-Projektleiter:in / abgeschlossen
- Development of Customizable ESG-compliant Financial Products for Swiss Asset Owners and Managers / Co-Projektleiter:in / abgeschlossen
- Tech4SDG – Guiding Swiss Asset Managers towards High-Impact SMEs / Teammitglied / abgeschlossen
- Employing Natural Language Processing to identify inconsistencies in companies’ non-financial communication / Teammitglied / abgeschlossen
- Environmental and Social Assessment at Mine Sites using Remote Sensing and Geoinformatics / Teammitglied / abgeschlossen
- Europäische Konferenzserie zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Industrie und Finanzwesen / Teammitglied / abgeschlossen
- Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry / Projektleiter:in / abgeschlossen
- Evidence-based Sustainable Finance / Projektleiter:in / abgeschlossen
- Funding Analytics Tools / Projektleiter:in / abgeschlossen
- New Generation of ESG Indices / Co-Projektleiter:in / abgeschlossen
- Feeder Structure for the Swiss Social Exchange / Teammitglied / abgeschlossen
- Digitalisierung nicht bankfähiger Vermögenswerte - insbesondere Kunst / Teammitglied / abgeschlossen
- Systematic and Automated Investment Process for Selection of Investment Funds / Teammitglied / abgeschlossen
- Investment Process for Niche and Alternative Products / Co-Projektleiter:in / abgeschlossen
- SNIS – Effektive Regulierung von Emissionshandelssystemen / Teammitglied / abgeschlossen
- Big Data Analytics Research / Projektleiter:in / abgeschlossen
- Währungsabsicherung für KMUs und Pensionskassen / Teammitglied / abgeschlossen
- 3rd European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / Teammitglied / abgeschlossen
- 2nd European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / Teammitglied / abgeschlossen
- Predicting investor behaviour in European bond markets through machine learning / Projektleiter:in / abgeschlossen
- European government bond dynamics and stability policies: taming contagion risks / Projektleiter:in / abgeschlossen
- 1st European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / Teammitglied / abgeschlossen
- Schätzung von Cyber Risiken / Teammitglied / abgeschlossen
- Multi-Asset Investment Process using Bayes Ensembles of Trading Models / Projektleiter:in / abgeschlossen
Publikationen vor Tätigkeit an der ZHAW
- Engelmann, Bernd; Fengler, Matthias; Schwendner, Peter (2009). "Hedging under alternative stickiness assumptions: an empirical analysis for barrier options". Journal of Risk, 12
- Engelmann, Bernd; Fengler, Matthias; Nalholm, Morten; Schwendner, Peter (2006). "Static versus Dynamic Hedges: An Empirical Comparison for Barrier Options". Review of Derivatives Research, 9, 3.
- Fengler, Matthias; Schwendner, Peter (2004). "Quoting Multiasset Equity Options in the Presence of Errors from Estimating Correlations. Journal of Derivatives, 11, 4.
- Engelmann, Bernd; Schwendner, Peter (1998). "The Pricing of Multi Asset Options using a Fourier Grid Method". Journal of Computational Finance, 1, 4.
- Schwendner, Peter; Beck, Christian; Schinke, Reinhard (1998). “Ladder Climbing and Multiphoton Dissociation of Polyatomic Molecules Excited with Short Pulses: Basic Theory and Applications to HCO." Physical Review A, 58, 3.
- Schwendner, Peter; Seyl, Frank; Schinke, Reinhard (1997). "Photodissociation of Ar_2^+ in Strong Laser Fields". Chemical Physics, 217, 2.
- Fengler, Matthias; Pilz, Kay; Schwendner, Peter (2007). "Basket Volatility and Correlation": Nelken I. (ed.), "Volatility as an Asset Class". London: RISK Books.
- Andreas, Annette; Engelmann, Bernd; Schwendner, Peter; Wystup, Uwe (2002). "Fast Fourier Method for the Valuation of Options on Several Correlated Currencies": Hakala J. (Ed.), U. Wystup (Ed.): Foreign Exchange Risk. London: RISK Books.
- Schwendner, Peter; Engelmann, Bernd (2001). "Effizientes Pricing und Hedging von Multi-Asset Optionen": Eller, R. (Ed.), W. Gruber (Ed), C. Reif (Ed): Handbuch Gesamtbanksteuerung. Frankfurt: Schäffer-Poeschel.
- Schwendner, Peter; Martin, Stephan; Papies, Simon (2002). "Transparentes Monte-Carlo-Verfahren zur Risikosteuerung im Aktienderivatebereich". Die Bank, 1
- Schwendner, Peter; Engelmann, Bernd (2001). "Electronic Tools for Retail Hedging". Equity Risk Special Report, RISK, 1
- Schwendner, Peter (2001). "Transparente Investmentstrategie durch konsistente Handelssysteme". Die Bank, 5
Übrige Publikationen
- Plepi, Anisa and Schwendner, Peter: "Towards Tokenised Bond Markets? Lessons from Switzerland" (December 2024). SUERF Policy Brief No 1058
- Kimmerle, Hendrik and Schwendner, Peter and Döbeli, Sabine: "The Role of Derivatives in Sustainable Investing" (December 2023). Swiss Sustainable Finance
- Hillebrand, Martin and Mravlak, Marko and Schwendner, Peter: "Investor demand in syndicated bond issuances: stylised facts" (April 2022). SUERF Policy Brief No 308
- Hillebrand, Martin and Schwendner, Peter (19.1.2021): "Showing how EU solidarity calmed markets over Brexit". ESM Blog
- Hillebrand, Martin and Schwendner, Peter (2020): "Contribution of Greek financial assistance programmes to reduce spillover risks." Technical Appendix (p.39-43) of: "Lessons from Financial Assistance to Greece." Report from the Independent Evaluator Joaquín Almunia, European Stability Mechanism (ESM).
- Schwendner, Peter: "Wie Eurobonds Sinn machen könnten (How Eurobonds Could Make Sense)" (May 19, 2019)
Interessenbindungen
Aktuelle Interessenbindungen
PanGeo Nature Risk GmbH: Gesellschafter und Geschäftsführer
Der ZHAW-Spinoff PanGeo Nature Risk GmbH bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Analyse- und Forschungsdienstleistungen für Unternehmen, Politik, Nicht-Regierungs-Organisationen (NGOs) und Verwaltung sowie den Handel mit Lizenzen und Analyseprodukten., Winterthur
03 / 2025 - heute