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Dr. Norbert Hilber

Dr. Norbert Hilber

Dr. Norbert Hilber
ZHAW School of Management and Law
Fachstelle für Quantitative Finance
Technoparkstrasse 2
8400 Winterthur

+41 (0) 58 934 66 17
norbert.hilber@zhaw.ch

Persönliches Profil

Tätigkeit an der ZHAW als

Dozent für Mathematik, Statistik, Finanzinstrumente und Portfoliotheorie

www.zhaw.ch/abf

Lehrtätigkeit in der Weiterbildung

MAS Corporate Finance & Corporate Banking

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse

Quantitative Finance
- Schwerpunkt Pricing von Derivaten mit numerischen Methoden (MC, FDM, FEM, FFT)
- Schwerpunkt Portfoliotheorie und Optimierungsmethoden
Stochastische Prozesse und deren Simulation
Mathematik, Numerik und Statistik
Software Matlab, C

Aus- und Fortbildung

Dipl. Masch. Ing. HTL, Technikum Winterthur, 1995
Dipl. Math. ETH, ETH Zürich, 2003
Dr. sc. ETH, ETH Zürich, 2008

Publikationen

Bücher und Monographien, peer-reviewed Buchbeiträge, peer-reviewed
  • Hilber, Norbert,

    2014.

    Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

    .

    In:

    Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

    Zürich:

    Compendio.

    S. 103-118.

  • Hilber, Norbert,

    2013.

    Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

    .

    In:

    Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, Hrsg.,

    Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

    Zürich:

    Compendio.

    S. 103-118.

  • Hilber, Norbert,

    2013.

    Stichprobenstatistiken

    .

    In:

    Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, Hrsg.,

    Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

    Zürich:

    Compendio.

    S. 119-132.

    Verfügbar unter: 978-3-7155-9873-4

Weitere Publikationen Publikationen vor Tätigkeit an der ZHAW

Stabilized wavelet methods for option princing in high diemnsional stochastic volatility models, PhD thesis, ETH Zürich, 2009

Numerical methods for Lévy processes, Finance and Stochastics, 13(4), 2009 (with N. Reich, Ch. Schwab and Ch. Winter)

Wavelet Methods. Encyclopedia of Quantitative Finance, Wiley, 2009 (with N. Reich and Ch. Winter)

Variational sensitivity analysis of parametric Markovian market models, Advances in mathematics of finance, vol 83, Banach Center Pupl., 2008 (with Ch. Schwab and Ch. Winter)

Sparse wavelet methods for option pricing under stochastic volatility, J. Comput. Finance, 8(4), 2005 (with A.M. Matache and Ch. Schwab)

Weitere Beiträge

The pricing of options under multi-factor stochastic volatility. Working Paper, 2011