Dr. Norbert Hilber

Persönliches Profil

Tätigkeit an der ZHAW

Dozent für Mathematik, Statistik, Finanzinstrumente und Portfoliotheorie

www.zhaw.ch/abf

Lehrtätigkeit in der Weiterbildung

CAS Finance

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse

Quantitative Finance
- Schwerpunkt Pricing von Derivaten mit numerischen Methoden (MC, FDM, FEM, FFT)
- Schwerpunkt Portfoliotheorie und Optimierungsmethoden
Stochastische Prozesse und deren Simulation
Mathematik, Numerik und Statistik
Software Matlab, C

Aus- und Fortbildung

Dipl. Masch. Ing. HTL, Technikum Winterthur, 1995
Dipl. Math. ETH, ETH Zürich, 2003
Dr. sc. ETH, ETH Zürich, 2008

Publikationen

• Amrein, Mario; Hilber, Norbert,

  2020.

  Adaptive Newton-type schemes based on projections.

  International Journal of Applied and Computational Mathematics.

  6(120).

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/s40819-020-00868-5

• Bachmann, Oliver; Bänziger, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon,

  2014.

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  2. korrigierte Auflage.

  Zürich:

  Compendio.

  ISBN 978-3-7155-9924-3.

• Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph,

  2013.

  Computational methods for quantitative finance : finite element methods for derivative pricing.

  Wiesbaden:

  Springer.

  ISBN 978-3-642-35401-4.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4

• Gramespacher, Thomas; Bänziger-Aiba, Armin; Hilber, Norbert,

  2020.

  Cross-sectionally correlated measurement errors in two-pass regression tests of asset-pricing models

  .

  In:

  Lee, Cheng Few; Lee, John C, Hrsg.,

  Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning : Volume III.

  Singapore:

  World Scientific.

  S. 3465-3489.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1142/11335

• Cepeda, Nicolas; Bachmann, Oliver; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert,

  2019.

  Digitalisierung in der Finanzbranche : Chancen für innovative Startups

  .

  In:

  Digitalisierung in der Praxis : so schaffen KMU den Weg in die Zukunft.

  Wiesbaden:

  Springer.

  S. 267-275.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-26137-5_18

• Hilber, Norbert,

  2014.

  Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

  .

  In:

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  Zürich:

  Compendio.

  S. 103-118.

• Hilber, Norbert,

  2013.

  Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

  .

  In:

  Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, Hrsg.,

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  Zürich:

  Compendio.

  S. 103-118.

• Hilber, Norbert,

  2013.

  Stichprobenstatistiken

  .

  In:

  Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, Hrsg.,

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  Zürich:

  Compendio.

  S. 119-132.

  Verfügbar unter: 978-3-7155-9873-4

• Hilber, Norbert,

  2019.

  26 lines of code to price single factor derivatives.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3168

• Hilber, Norbert,

  2019.

  32 lines of code to price two factor derivatives.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3165

• Hilber, Norbert,

  2019.

  PDE solvers for the Heston Model with stochastic correlation.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-20149

Publikationen vor Tätigkeit an der ZHAW

Stabilized wavelet methods for option princing in high diemnsional stochastic volatility models, PhD thesis, ETH Zürich, 2009

Numerical methods for Lévy processes, Finance and Stochastics, 13(4), 2009 (with N. Reich, Ch. Schwab and Ch. Winter)

Wavelet Methods. Encyclopedia of Quantitative Finance, Wiley, 2009 (with N. Reich and Ch. Winter)

Variational sensitivity analysis of parametric Markovian market models, Advances in mathematics of finance, vol 83, Banach Center Pupl., 2008 (with Ch. Schwab and Ch. Winter)

Sparse wavelet methods for option pricing under stochastic volatility, J. Comput. Finance, 8(4), 2005 (with A.M. Matache and Ch. Schwab)

Weitere Beiträge

The pricing of options under multi-factor stochastic volatility. Working Paper, 2011

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