Open Mortality: Sterbetafeln für Schweizer Pensionskassen aus öffentlichen Daten

Schweizer Pensionskassen bewerten ihre Verpflichtungen mit proprietären Sterbetafeln, die auf Daten von 14 grossen Kassen beruhen. Das Projekt prüft, ob sich vergleichbar gute Tafeln aus öffentlichen Daten (BFS, HMD) mit Lee-Carter- und CBD-Modellen ableiten lassen, und stellt eine offene, reproduzierbare Datenpipeline bereit.

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Beschreibung

Schweizer Pensionskassen sind verpflichtet, ihre Verpflichtungen mit versicherungsmathematischen Sterbetafeln (technische Grundlagen BVG) zu bewerten. Diese werden von Aon Switzerland und Libera AG herausgegeben und beruhen auf Beobachtungen von 14 grossen autonomen Kassen sowie den Trendmodellen des Bundesamts für Statistik (BFS). Sie sind lizenzpflichtig und für kleinere Kassen kostspielig. Das Projekt untersucht aus datenwissenschaftlicher Sicht, ob sich hochwertige Sterbetafeln für die berufliche Vorsorge aus öffentlich verfügbaren Daten (BFS, Human Mortality Database) ableiten lassen.

Im Zentrum stehen zwei Fragen: Wie genau können klassische Modelle (Lee-Carter, Cairns-Blake-Dowd) die publizierten BVG-Referenzwerte reproduzieren? Und wie gross ist die Selektionsverzerrung zwischen Bevölkerungs- und Pensionskassensterblichkeit, lässt sie sich ohne proprietäre Daten quantifizieren? Zusätzlich werden frühere BVG-Generationen retrospektiv mit der seither beobachteten Sterblichkeit verglichen. In einer zweiten Phase werden die Resultate in Umwandlungssätze, Deckungskapital und Langlebigkeitsrisikozuschläge übersetzt.