Daten-getriebenes finanzielles Risiko- und regulatorisches Reporting (DaDFiR3)

Beschreibung

DaDFiR3 verfolgt die Vision eines Systems zur automatisierten regulatorischen Finanzberichterstattung, mit dem aus den Daten auf Finanzkontraktebene in Kombination mit Marktdaten die erforderlichen Analysen nach Bedarf für die interne und externe Aufsicht erstellt werden.

Inhalt und Ziel

Wir werden eine ICT Infrastruktur einwickeln, die ein geeignetes Ökosystem zur vorausschauenden Finanzsimulation und -analyse bereitstellt. Ausserdem werden wir das finanzmathematische Instrumentarium zur Risikoanalyse weiterentwickeln. Schlüsselelemente unserer Technologie sind:

der Standard ACTUS zur digitalen Darstellung von Finanzkontrakten;
Blockchain Technologie und Smart Contracts für Decentralized Finance;
Big-Data Technologie;
Finanzanalyse gemäss dem neuesten Stand der Wissenschaft.

Diese Infrastruktur ermöglicht ein weitgehend automatisiertes, situationsabhängiges Risiko-Assessment von individuellen Finanzinstitutionen (mikroprudentielle Aufsichtstätigkeit) und im Endausbau des gesamten Finanzsystems (makroprudentielle Aufsichtstätigkeit).

Wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Kontext

Effektive und effiziente Finanzregulierung dient der Stabilisierung des Finanzsystems und damit der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft. Die Finanzkrise von 2007-2009 hat dies eindrücklich gezeigt. Regulatorische Finanzberichterstattung ist ein zentrales Element.

Mit der neuen Infrastruktur können regulatorische Finanzberichte flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst und schnell erstellt werden. Die aktuell beträchtlichen Kosten für die Banken werden durch die Automatisierung stark reduziert. Gleichzeitig wird auch der neue Bereich DeFi mit einbezogen. Endziel ist ein automatisiertes System ähnlich der weltweiten täglichen Wettervorhersage.