Dr. Norbert Hilber

Publikationen

Beiträge in wissenschaftlicher Zeitschrift, peer-reviewed

Amrein, M., & Hilber, N. (2020). Adaptive Newton-type schemes based on projections. International Journal of Applied and Computational Mathematics, 6(120). https://doi.org/10.1007/s40819-020-00868-5

Bücher, peer-reviewed

• Bachmann, O., Bänziger, A., Gramespacher, T., Hilber, N., & Rentzmann, S. (2014). Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl (2. korrigierte Auflage). Compendio.
• Hilber, N., Reichmann, O., Schwab, C., & Winter, C. (2013). Computational methods for quantitative finance : finite element methods for derivative pricing. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4

Buchbeiträge, peer-reviewed

• Gramespacher, T., Bänziger, A., & Hilber, N. (2025). Cross-sectionally correlated measurement errors in two-pass regression tests of asset-pricing models. In C.-F. Lee, A. C. Lee, & J. C. Lee (Eds.), Handbook of Financial Econometrics, Statistics, Technology, and Risk Management : Volume III (pp. 3265–3289). World Scientific Publishing. https://doi.org/10.1142/9789819809950_0098
• Gramespacher, T., Bänziger-Aiba, A., & Hilber, N. (2020). Cross-sectionally correlated measurement errors in two-pass regression tests of asset-pricing models. In C. F. Lee & J. C. Lee (Eds.), Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning : Volume III (pp. 3465–3489). World Scientific Publishing. https://doi.org/10.1142/9789811202391_0098
• Cepeda, N., Bachmann, O., Gramespacher, T., & Hilber, N. (2019). Digitalisierung in der Finanzbranche : Chancen für innovative Startups. In Digitalisierung in der Praxis : so schaffen KMU den Weg in die Zukunft (pp. 267–275). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26137-5_18
• Hilber, N. (2014). Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen. In Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl (pp. 103–118). Compendio.
• Hilber, N. (2013). Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen. In O. Bachmann, A. Bänziger-Aiba, T. Gramespacher, N. Hilber, & S. Rentzmann (eds.), Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl (pp. 103–118). Compendio.
• Hilber, N. (2013). Stichprobenstatistiken. In O. Bachmann, A. Bänziger-Aiba, T. Gramespacher, N. Hilber, & S. Rentzmann (eds.), Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl (pp. 119–132). Compendio.

Weitere Publikationen

• Hilber, N. (2023). Bewertung von Finanzderivaten mit Python. Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39210-9
• Hilber, N. (2019). 26 lines of code to price single factor derivatives. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-3168
• Hilber, N. (2019). PDE solvers for the Heston Model with stochastic correlation. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-20149
• Hilber, N. (2019). 32 lines of code to price two factor derivatives. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-3165

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