Large Scale Data-Driven Financial Risk Modelling
Auf einen Blick
- Projektleiter/in : Prof. Dr. Wolfgang Breymann
- Projektteam : Nils Andri Bundi, Jonas Heitz, Dr. Jörg Osterrieder, Prof. Dr. Kurt Stockinger, Martin Wiegand
- Projektvolumen : CHF 309'000
- Projektstatus : abgeschlossen
- Drittmittelgeber : KTI
- Projektpartner : Fintegral, Ariadne Business Analytics
- Kontaktperson : Wolfgang Breymann
Beschreibung
Zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen sollte finanzielle Risikobewertung auf der Stufe individueller Finanzkontrakte erfolgen. Dies erfordert die Anwendung von Big-Data Technologien. Die Platform zum integrierten Risiko- und Profitabilitätsmanagement des Haupt-Implementierungspartners Ariadne, die auf dem offenen ACTUS Standard für die Modellierung von Finanzkontrakten basiert, wird um eine skalierbare, cloud-basierte Lösung erweitert, und die neuesten Methoden zur Simulation und Kreditrisikomodellierung werden hinzugefügt.
Publikationen
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Breymann, Wolfgang; Bundi, Nils; Heitz, Jonas; Micheler, Johannes; Stockinger, Kurt,
2019.
Large-scale data-driven financial risk assessment
.
In:
Braschler, Martin; Stadelmann, Thilo; Stockinger, Kurt, Hrsg.,
Applied data science : lessons learned for the data-driven business.
Cham:
Springer.
S. 387-408.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11821-1_21
-
Stockinger, Kurt; Braschler, Martin; Stadelmann, Thilo,
2019.
Lessons learned from challenging data science case studies
.
In:
Braschler, Martin; Stadelmann, Thilo; Stockinger, Kurt, Hrsg.,
Applied data science : lessons learned for the data-driven business.
Cham:
Springer.
S. 447-465.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11821-1_24
-
Stockinger, Kurt; Bundi, Nils Andri; Heitz, Jonas; Breymann, Wolfgang,
2019.
Scalable architecture for big data financial analytics : user-defined functions vs. SQL.
Journal of Big Data.
6(46).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1186/s40537-019-0209-0
-
Stockinger, Kurt; Heitz, Jonas; Bundi, Nils Andri; Breymann, Wolfgang,
2018.
Large-scale data-driven financial risk modeling using big data technology [Paper].
In:
2018 IEEE/ACM 5th International Conference on Big Data Computing Applications and Technologies (BDCAT).
5th International Conference on Big Data Computing, Applications and Technologies (BDCAT), Zurich, Switzerland, 17-20 December 2018.
IEEE.
S. 206-207.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1109/BDCAT.2018.00033