Dr. Norbert Hilber

www.zhaw.ch/abf

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  Available from: https://doi.org/10.1007/s40819-020-00868-5

• Bachmann, Oliver; Bänziger, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon,

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  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

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  ISBN 978-3-7155-9924-3.

• Hilber, Norbert; Reichmann, Oleg; Schwab, Christoph; Winter, Christoph,

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  Computational methods for quantitative finance : finite element methods for derivative pricing.

  Wiesbaden:

  Springer.

  ISBN 978-3-642-35401-4.

  Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-642-35401-4

• Gramespacher, Thomas; Bänziger-Aiba, Armin; Hilber, Norbert,

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  Cross-sectionally correlated measurement errors in two-pass regression tests of asset-pricing models

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• Cepeda, Nicolas; Bachmann, Oliver; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert,

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  Digitalisierung in der Finanzbranche : Chancen für innovative Startups

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  Digitalisierung in der Praxis : so schaffen KMU den Weg in die Zukunft.

  Wiesbaden:

  Springer.

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  Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-658-26137-5_18

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• Hilber, Norbert,

  2013.

  Stetige Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen

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  In:

  Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, eds.,

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  Zürich:

  Compendio.

  pp. 103-118.

• Hilber, Norbert,

  2013.

  Stichprobenstatistiken

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  In:

  Bachmann, Oliver; Bänziger-Aiba, Armin; Gramespacher, Thomas; Hilber, Norbert; Rentzmann, Simon, eds.,

  Übungsband zur angewandten Statistik : mit einer Einführung in die Ökonometrie-Software gretl.

  Zürich:

  Compendio.

  pp. 119-132.

  Available from: 978-3-7155-9873-4

• Hilber, Norbert,

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  26 lines of code to price single factor derivatives.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Available from: https://doi.org/10.21256/zhaw-3168

• Hilber, Norbert,

  2019.

  32 lines of code to price two factor derivatives.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Available from: https://doi.org/10.21256/zhaw-3165

• Hilber, Norbert,

  2019.

  PDE solvers for the Heston Model with stochastic correlation.

  Winterthur:

  ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

  Available from: https://doi.org/10.21256/zhaw-20149

Stabilized wavelet methods for option princing in high diemnsional stochastic volatility models, PhD thesis, ETH Zürich, 2009

Numerical methods for Lévy processes, Finance and Stochastics, 13(4), 2009 (with N. Reich, Ch. Schwab and Ch. Winter)

Wavelet Methods. Encyclopedia of Quantitative Finance, Wiley, 2009 (with N. Reich and Ch. Winter)

Variational sensitivity analysis of parametric Markovian market models, Advances in mathematics of finance, vol 83, Banach Center Pupl., 2008 (with Ch. Schwab and Ch. Winter)

Sparse wavelet methods for option pricing under stochastic volatility, J. Comput. Finance, 8(4), 2005 (with A.M. Matache and Ch. Schwab)

Other contributions

The pricing of options under multi-factor stochastic volatility. Working Paper, 2011

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