Dr. Marcus Wunsch

Arbeit an der ZHAW

Tätigkeit

Dozent

Arbeits- und Forschungsschwerpunkte

Decentralized Exchanges: liquidity provision & volatility trading Risk management, portfolio management, financial engineering Quantitative investment strategies Partial differential equations, stochastic analysis

Lehrtätigkeit

• Aktives Investmentmanagement (Modulverantwortlicher)
• Financial Instruments and Portfolio Theory
• Investments (MSc Banking and Finance)

Lehrtätigkeit in der Weiterbildung

• MAS Innovation & Transformation for Financial Services
• CAS Finance
• CAS Blockchain & Decentralized Finance

Berufserfahrung

• Head of Risk Management, Portfolio Manager, Senior Researcher
  Quantica Capital
  06 / 2018 - 08 / 2020
• Investment Analyst
  UBS AG
  03 / 2017 - 04 / 2018
• Risk Specialist
  UBS AG
  09 / 2013 - 02 / 2017
• Senior Postdoctoral Fellow
  ETH Zürich
  05 / 2011 - 08 / 2013
• JSPS Postdoctoral Fellow
  Kyoto University
  04 / 2009 - 03 / 2011

Aus- und Weiterbildung

Ausbildung

Dr. rer. nat. / Angewandte Mathematik
Universität Wien
10 / 2005 - 03 / 2009

Weiterbildung

CAS Hochschuldidaktik
PH Zürich
09 / 2023

Netzwerk

Auszeichnungen

Award of Excellence
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Österreich)
12 / 2009

Projekte

• Enabling risk management with decentralized exchange-traded derivatives / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
• COST Action – Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry / Teammitglied / Projekt abgeschlossen

Publikationen

• Krabichler, Thomas; Wunsch, Marcus,

  2023.

  Hedging goals.

  Financial Markets and Portfolio Management.

  38(1), S. 93-122.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/s11408-023-00437-y

• Fukasawa, Masaaki; Maire, Basile; Wunsch, Marcus,

  2023.

  Weighted variance swaps hedge against impermanent loss.

  Quantitative Finance.

  23(6), S. 901-911.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.1080/14697688.2023.2202708

• Hou, Songyan; Krabichler, Thomas; Wunsch, Marcus,

  2022.

  Deep partial hedging.

  Journal of Risk and Financial Management.

  15(5).

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.3390/jrfm15050223

• De Meer Pardo, Fernando; Schwendner, Peter; Wunsch, Marcus,

  2022.

  Tackling the exponential scaling of signature-based generative adversarial networks for high-dimensional financial time-series generation.

  The Journal of Financial Data Science.

  4(4), S. 110-132.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.3905/jfds.2022.1.109

• Fukasawa, Masaaki; Maire, Basile; Wunsch, Marcus,

  2023.

  Model-free hedging of impermanent loss in geometric mean market makers.

  SSRN.

  Verfügbar unter: https://doi.org/10.2139/ssrn.4397904

• Wunsch, Marcus,

  2021.

  Digital Assets : von Zahlungsmitteln zu dezentralen Finanzsystemen.

  In:

  Finance Circle, Winterthur, 22. November 2021.

Publikationen vor Tätigkeit an der ZHAW

Sämtliche Publikationen finden Sie auf meiner Google Scholar-Seite.

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