Prof. Dr. Jörg Osterrieder

Prof. Dr. Jörg Osterrieder
ZHAW
School of Engineering
Forschungsschwerpunkt Finance, Risk Management and Econometrics
Technikumstrasse 71
8400 Winterthur
Persönliches Profil
Tätigkeit an der ZHAW als
Detailed CV: drive.google.com/open
Professor für Finance and Risk Modelling
* Mitglied des Management Kommittees "Mathematics for Industry" (COST Action TD1409) für die Schweiz (2015 - )
* Reviewer für mehrere akademische Journals (2014 - )
* Reviewer für Annals of Operations Research (Springer)
* Reviewer für Journal of Banking and Finance (since 2018)
* Reviewer für Empirical Economics (Springer, since 2018)
* Associate Herausgeber des Journals "Digital Finance" (Springer)
* Co-Herausgeber, Special Issue zu "Cryptocurriences" in "Digital Finance"
Lehrtätigkeit in der Weiterbildung
- CAS Big Data Analytics, Blockchain and Distributed Ledger
- MAS Business Innovation Engineering for Financial Services
Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, Spezialkenntnisse
Quantitative Risk Management, Automation, Digitalization and industrialization of the finance industry, financial mathematics, algorithmic trading, portfolio management, Fintech,
Aus- und Fortbildung
Doktorat ETH Zürich (Abteilung Finanz- und Versicherungsmathematik)
Master of Science Mathematics
Diplom Wirtschaftsmathematik
CAS Hochschuldidaktik
Beruflicher Werdegang
2012 - 2014: Man Investments
2012 - 2012: Credit Suisse Group, Senior Vice President, Mitglied der Direktion
2009 - 2012: Goldman Sachs, Executive Director
2007 - 2009: Merill Lynch
2002: The Boston Consulting Group
2001: Oliver Wyman
Vorträge und Konferenzen:
• 11th Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), University of London, 16 December, 2017, “Trend-following strategies for currency markets”
• Crypto-Currencies in a Digital Economy, Einstein Center Digital Future, TU Berlin, November 16, 2017, “Cryptocurrencies – Not for the faint-hearted”
• FinTech Innovation Conference, Zürich, March 2017, "Cryptocurrencies and risk management challenges"
• Fintech Workshop, London, January 2017, "Actus - A unified standard for modelling financial contracts"
• Best paper award für das paper "Statistics of Bitcoin and Cryptocurrencies", International Conference on Economics, Finance and Statistics, Hong Kong, January 2017
• Keynote Speaker International Conference on Economics, Finance and Statistics, Hong Kong, January 2017
• Algorithmic Trading - The Rise of the Machines (for Experts), Thursday, September 15, 2016, Swiss Finance Institute Breakfast Seminar with Dr. Jörg Osterrieder
• Algorithmischer Handel - ein Überblick aus der Sicht der Praxis, Mittwoch, 7. September, 2016
• Algorithmic Trading, internal talk at UBS talk
• Invited talk at the Conference: "Creating and Combining Alpha Streams from Big Data", Research Symposium London, November 19, 2015, Ravenpack
• Moderation of the Conference "Alpha Trader Forum (ATF)", May 2017, participants were heads of trading from Germany, Switzerland, Austria, dach.buysideintel.com
Lehre:
• Lehrpreisfinalist 2016, Förderung vernetzten Denkens:
intra.zhaw.ch/studium-hsb-international/studium/lehren-und-lernen/veranstaltungen-und-schulungen/best-teaching-best-practices.html
Mitglied in Netzwerken
- Bachelier Finance Society
- Alumni Studienstiftung des deutschen Volkes
- Schweizerische Mathematische Gesellschaft
- European Mathematical Society
- International Engineering and Technology Institute
- European Finance Association
- American Finance Association
Projekte
- Strengthening Swiss Financial SMEs through Applicable Reinforcement Learning / Stellv. ProjektleiterIn / Projekt laufend
- Decentralized financing of Fairtrade producers using a blockchain-based solution / Stellv. ProjektleiterIn / Projekt laufend
- COST Action – Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Towards Explainable Artificial Intelligence and Machine Learning in Credit Risk Management / Co-ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Advanced/AI-supported Rating Models for P2P systems / Co-ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Hybrid Approach for Robust Identification and Measurement of Investors Driving Corporate Sustainability and Innovation. Design of Policy Tools for Evaluating the Impact of Specific Investors and Assessing the Quality of Companies’ Investor Bases. / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Digitalisierung nicht bankfähiger Vermögenswerte (insbesondere Kunst) / Stellv. ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Deep Learning & Neuronal Networks: Selbstständige KI-Agenten zur Entwicklung von neuartigen Handelsstrategien im Asset Management auf Basis von Self-Play / Stellv. ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Assessment of derivatives-based hedging solutions / Co-ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Blockchain-basiertes Modell zur besseren Finanzierung von Fairtrade-Produzenten / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- 4th Conference Finance and Industry 2019 / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Europäische Workshops in Finance / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- FIN-TECH – Financial Supervision and Technology Compliance Training Programme / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Big Data Analytics Research / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Digitales Immobilien Dossier (DIGIM) / Co-ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Währungsabsicherung für KMUs und Pensionskassen / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Swisscom E-Signatur TP Technik / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- 3rd European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Blockchain und virtuelle Währungen / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Large Scale Data-Driven Financial Risk Modelling / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
- 2nd European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Mathematics and Fintech: The next revolution in the digital transformation of the finance industry / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Vernetztes Denken als Erfolgsfaktor für ein ganzheitliches Verständnis von globalen Finanzmärkten / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Swissnex Research Stay New York / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- 1st European COST Conference on Mathematics for Industry in Switzerland / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Quantitative trading strategies / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Long historical data for futures / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- Automation and industrialization of quantitative research / ProjektleiterIn / Projekt abgeschlossen
- RENERG2 - RENewable enERGies in future energy supply / Teammitglied / Projekt abgeschlossen
Publikationen
-
Posth, Jan-Alexander; Kotlarz, Piotr Kamil; Hadji Misheva, Branka; Osterrieder, Jörg; Schwendner, Peter,
2021.
The applicability of self-play algorithms to trading and forecasting financial markets.
Frontiers in Artificial Intelligence.
4(668465).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.3389/frai.2021.668465
-
Hadji Misheva, Branka; Jaggi, David; Posth, Jan-Alexander; Gramespacher, Thomas; Osterrieder, Joerg,
2021.
Audience-dependent explanations for AI-based risk management tools : a survey.
Frontiers in Artificial Intelligence.
4(794996).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.3389/frai.2021.794996
-
Giudici, Paolo; Hochreiter, Ronald; Osterrieder, Jörg; Papenbrock, Jochen; Schwendner, Peter,
2019.
Editorial : AI and financial technology.
Frontiers in Artificial Intelligence.
2(25).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.3389/frai.2019.00025
-
Osterrieder, Jörg; Lorenz, Julian,
2017.
A statistical risk assessment of bitcoin and its extreme tail behaviour.
Annals of Financial Economics.
12(1).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1142/S2010495217500038
-
Osterrieder, Jörg; Strika, Martin; Lorenz, Julian,
2017.
Bitcoin and cryptocurrencies - not for the faint-hearted.
International Finance and Banking.
4(1), S. 56-94.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.5296/ifb.v4i1.10451
-
Chu, Jeffrey; Chan, Stephen; Nadarajah, Saralees; Osterrieder, Jörg,
2017.
GARCH modelling of cryptocurrencies.
Journal of Risk and Financial Management.
10(17).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.3390/jrfm10040017
-
Osterrieder, Jörg,
2017.
The statistics of bitcoin and cryptocurrencies [Paper].
In:
2017 International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS 2017).
2017 International Conference on Economics, Finance and Statistics (ICEFS 2017), Hong Kong, 14-15 January 2017.
Atlantis Press.
Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR) ; 26.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.2991/icefs-17.2017.33
-
Hirsa, Ali; Osterrieder, Jörg; Hadji Misheva, Branka; Posth, Jan-Alexander,
2021.
Deep reinforcement learning on a multi-asset environment for trading.
arXiv.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-22850
-
Posth, Jan-Alexander; Hadji Misheva, Branka; Kotlarz, Piotr Kamil; Osterrieder, Jörg; Schwendner, Peter,
2020.
SSRN.
Verfügbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3737714
-
Rohrbach, Janick; Suremann, Silvan; Osterrieder, Jörg,
2017.
International Finance eJournal.
9(72).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.2139/ssrn.2949379
-
Fritzmann, Siro; Jaggi, David; Osterrieder, Jörg,
2017.
A statistical analysis of carry trading.
International Finance eJournal.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.2139/ssrn.2993902
o Jörg Osterrieder & Thorsten Rheinländer, 2006. "Arbitrage Opportunities in Diverse Markets via a Non-equivalent Measure Change", Annals of Finance, Springer, vol. 2(3), pages 287-301, July.
o Jörg Osterrieder, 2007. “Arbitrage, the Limit Order Book and Market Microstructure
Aspects in Financial Market Models”, Diss. ETH No. 17121.
o Jörg Osterrieder & Julian Lorenz, 2008. “Simulation of a Limit Order Driven Market”, The Journal of Trading, Winter 2008.