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Finance, Risk Management, and Econometrics

In diesem Forschungsschwerpunkt befassen wir uns mit der datengestützten, mathematischen Analyse und Modellierung im Wirtschafts- und Finanzbereich, mit den beiden wichtigen Dimensionen Rendite und Risiko.

Der Forschungsschwerpunkt

Die datengestützte, mathematische Analyse und Modellierung im Wirtschafts- und Finanzbereich, mit den beiden wichtigen Dimensionen Rendite und Risiko, ist nach wie vor eine wichtige Herausforderung.

Dabei sind interdisziplinäre Betrachtungsweise und Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstitutionen, Regulierungsbehörden und der Privatwirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene wesentlich für unseren Erfolg.

Thematische Schwerpunkte im Forschungsschwerpunkt sind die Modellierung von Finanzinstrumenten (Rendite, Risiko, Abhängigkeiten), Portfoliooptimierung, Prognose ökonomischer und finanzieller Zeitreihen und integriertes Risikomanagement.

Die Anwendungen reichen von Konjunkturprognosen und Fragen der Stabilisierung des Finanzsystems bis zum Hochfrequenzhandel. Im Risikomanagement werden mit der systematischen Nutzung von Mikrodaten und der Verwendung von Methoden aus den Bereichen Data Science und Big Data Analytics methodisch und praktisch neue Tore aufgestossen.

Anwendungsgebiete

  • Modellierung von Finanzinstrumenten (Rendite, Risiko, Abhängigkeiten)
  • Bewertung von Finanzinstrumenten
  • Modellierung und Prognose ökonomischer und finanzieller Zeitreihen (SEF-Blog)
  • Signal-Extraction (SEF-Blog)
  • Quantitative Portfolio- und Trading-Strategien
  • Portfoliooptimierung
  • Integriertes Ertrags- und Risikomanagement
  • Quantitatives Risikomanagement
  • Stress-Testing

Ausgewählte Projekte

Methoden

  • Stochastische Prozesse
  • Univariate/multivariate Verteilungen und Copulas
  • Konvexe und nichtlineare Optimierung
  • Zeitreihenmodellierung und Ökonometrie (SEF-Blog)
  • Univariate and Multivariate Direct Filter Approach (SEF-Blog)
  • Monte-Carlo Simulation
  • Unified Financial Analysis
  • Algorithmisches Trading (SEF-Blog)
  • Objektorientierte Programmierung

Link zu Lehre und Weiterbildung

Wir unterrichten im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen die folgenden Themen: 

  • Mathematik der Finanzmärkte (MF1MF2
  • Ökonometrie (OEKO1OEKO2OEKO3)
  • Risk Engineering (RE)
  • Ökonomische und soziale Systeme (OESSY1OESSY2)
  • Einführung in die Zinstheorie und Bonds (EZB)
  • Einführung in das integierte Risiko- und Profitabilitätsmanagement (EIRP)
  • Topics in Financial Engineering (TFE)

Aktuell sind wir nicht in Weiterbildungsprogrammen engagiert.

Risk- and Finance Lab

Das Risk- and Finance-Lab (RFL) ist eine Plattform für das systematische Modellieren von Cashflows aus Investitionen und Geschäftsbetrieb in Finanz- sowie Nicht-Finanzunternehmen. Dabei werden realwirtschaftliche und finanzielle Betriebsgrössen in Unternehmen anhand des «Unified Financial Analysis»-Modells berücksichtigt. Durch diese integrierte Betrachtungsweise schafft das RFL einen Link zwischen technischen und finanziellen Einheiten im Unternehmen.

Der rechnerische Kern des Risk- and Finance-Labs  bildet die ACTUS-Bibliothek algorithmischer Abbildungen von Finanzinstrumenten und der damit verbundenen Cashflow-Ströme. Um diesen rechnerischen Kern bieten weitere algorithmische Bibliotheken im Legostein-Prinzip weitere Funktionalitäten zur Abbildung, Simulation und Analyse von Unternehmen.

Ziel des Risk- and Finance-Lab’s ist es, eine flexible Prototyping-Umgebung für den Einsatz in der Lehre wie Forschung zu bieten. Nebst dem rechnerischen Java-Kern, ist das Lab in der Programmiersprache R implementiert.  

ACTUS contract-centric analytical framework composed of three data layers; Input Elements, Contract Events, Analysis Elements.
ACTUS contract-centric analytical framework composed of three data layers; Input Elements, Contract Events, Analysis Elements.

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